Bewegende gemiddelde Hierdie voorbeeld leer jy hoe om die bewegende gemiddelde van 'n tydreeks in Excel te bereken. 'N bewegende avearge gebruik te stryk onreëlmatighede (pieke en dale) om maklik tendense herken. 1. In die eerste plek kan 'n blik op ons tyd reeks. 2. Klik op die blad Data, kliek Data-analise. Nota: cant vind die Data-analise knoppie Klik hier om die analise ToolPak add-in te laai. 3. Kies bewegende gemiddelde en klik op OK. 4. Klik op die insette Range boks en kies die reeks B2: M2. 5. Klik op die boks interval en tik 6. 6. Klik in die uitset Range boks en kies sel B3. 8. Teken 'n grafiek van hierdie waardes. Verduideliking: omdat ons die interval stel om 6, die bewegende gemiddelde is die gemiddeld van die vorige 5 datapunte en die huidige data punt. As gevolg hiervan, is pieke en dale stryk uit. Die grafiek toon 'n toenemende tendens. Excel kan nie bereken die bewegende gemiddelde vir die eerste 5 datapunte, want daar is nie genoeg vorige datapunte. 9. Herhaal stappe 2 tot 8 vir interval 2 en interval 4. Gevolgtrekking: Hoe groter die interval, hoe meer die pieke en dale is glad nie. Hoe kleiner die interval, hoe nader die bewegende gemiddeldes is om die werklike data punte. Hou jy van hierdie gratis webwerf Deel asseblief hierdie bladsy op GoogleDavid, Ja, MapReduce is bedoel om te werk op 'n groot hoeveelheid data. En die idee is dat in die algemeen, die kaart en die vermindering van funksies shouldn39t sorg hoeveel mappers of hoeveel reducers daar, that39s net optimalisering. As jy mooi oor die algoritme ek gepos dink, kan jy sien dat dit doesn39t aangeleentheid wat Mapper kry wat gedeeltes van die data. Elke insette rekord sal beskikbaar wees om elke verminder operasie wat dit nodig het. â € Joe K 18 September 12 by 22:30 In die beste van my begrip bewegende gemiddelde is nie mooi kaarte te MapReduce paradigma sedert sy berekening in wese is gly venster oor gesorteerde data, terwyl mnr is die verwerking van nie-gesny wissel van gesorteerde data. Oplossing ek sien is soos volg: a) Om te implementeer persoonlike partisioneerder om in staat wees om twee verskillende mure te maak in twee lopies. In elk hardloop jou reducers sal verskillende reekse data te kry en te bereken bewegende gemiddelde waar approprieate Ek sal probeer om te illustreer: In die eerste lopie data vir reducers moet wees: R1: Q1, Q2, Q3, K4 R2: V5, V6, Q7, Q8 . hier sal jy cacluate bewegende gemiddelde vir 'n paar Qs. In volgende lopie moet jou reducers data te kry soos: R1: Q1. V6 R2: V6. Q10 R3: Q10..Q14 En caclulate die res van bewegende gemiddeldes. Dan sal jy nodig het om totaal resultate. Idee van persoonlike partisioneerder dat dit twee modi van die operasie sal moet - elke keer verdeel in gelyke wissel, maar met 'n paar verskuiwing. In 'n pseudokode dit sal lyk. partisie (keySHIFT) / (MAXKEY / numOfPartitions) waar: SHIFT sal geneem word van die opset. MAXKEY maksimum waarde van die sleutel. Ek neem aan vir eenvoud dat hulle begin met 'n nul. RecordReader, IMHO is nie 'n oplossing, want dit is beperk tot spesifieke split en kan nie meer as split grens skuif. Nog 'n oplossing sou wees om te implementeer persoonlike logika van verdeel insette data (dit is deel van die InputFormat). Dit kan gedoen word om 2 verskillende skyfies, soortgelyk aan skeiding te doen. antwoord 17 September 12 aan 8: 59How te bereken Bewegende Gemiddeldes in Excel Excel Data-analise Vir Dummies, 2nd Edition Die Data-analise opdrag gee 'n instrument vir die berekening van bewegende en eksponensieel stryk gemiddeldes in Excel. Veronderstel, ter wille van illustrasie, wat you8217ve ingesamel daaglikse temperatuur inligting. Jy wil die driedaagse bereken bewegende gemiddelde 8212 die gemiddelde van die afgelope drie dae 8212 as deel van 'n paar eenvoudige weervoorspelling. Om te bereken bewegende gemiddeldes vir hierdie datastel, neem die volgende stappe. Om 'n bewegende gemiddelde te bereken, eerste kliek op die data tab8217s Data-analise opdrag knoppie. Wanneer Excel vertoon die dialoog Data-analise boks, kies die bewegende gemiddelde item uit die lys en kliek op OK. Excel vertoon die bewegende gemiddelde dialoog. Identifiseer die inligting wat jy wil gebruik om die bewegende gemiddelde te bereken. Klik op die insette Range tekskassie van die bewegende gemiddelde dialoog. Identifiseer dan die insette reeks, óf deur te tik 'n werkblad verskeidenheid adres of deur die gebruik van die muis om die werkblad verskeidenheid kies. Jou reeksverwysing moet absolute sel adresse gebruik. 'N absolute sel adres voorafgaan die brief kolom en ry getal met tekens, soos in A1: A10. As die eerste sel in jou insette reeks sluit in 'n teks etiket om jou data te identifiseer of beskryf, kies die etikette in eerste ry boks. In die interval tekskassie, vertel Excel hoeveel waardes in die bewegende gemiddelde berekening te sluit. Jy kan 'n bewegende gemiddelde met behulp van 'n aantal waardes te bereken. By verstek, Excel gebruik die mees onlangse drie waardes om die bewegende gemiddelde te bereken. Te bepaal dat 'n ander aantal waardes word gebruik om die bewegende gemiddelde te bereken, te betree wat waarde in die interval tekskassie. Vertel Excel waar die bewegende gemiddelde data te plaas. Gebruik die Uitset Range tekskassie om die werkblad reeks waarin jy die bewegende gemiddelde data plaas identifiseer. In die werkkaart byvoorbeeld het die bewegende gemiddelde data is geplaas in die werkblad verskeidenheid B2: B10. (Opsioneel) Gee aan of u 'n grafiek wil. As jy 'n grafiek wat die bewegende gemiddelde inligting plotte wil, Kies die diagram Uitgawe boks. (Opsioneel) Dui aan of jy wil standaardfout inligting bereken. As jy wil die standaard foute te bereken vir die data, kies die standaard foute boks. Excel plaas standaardfout waardes langs die bewegende gemiddelde waardes. (Die standaard fout inligting gaan in C2:. C10) Nadat jy klaar spesifiseer wat bewegende gemiddelde inligting wat jy berekende wil en waar jy wil dit geplaas word, klik op OK. Excel bereken bewegende gemiddelde inligting. Let wel: As Excel doesn8217t genoeg inligting om 'n bewegende gemiddelde te bereken vir 'n standaard fout, dit plaas die fout boodskap in die sel. Jy kan 'n paar selle wat hierdie fout boodskap as 'n value. When berekening 'n lopende bewegende gemiddelde wys sien, die plasing van die gemiddelde in die middel tydperk sinvol In die vorige voorbeeld het ons die gemiddeld van die eerste 3 tydperke bereken en sit dit langs tydperk 3. Ons kan die gemiddelde geplaas in die middel van die tyd interval van drie tydperke, dit wil sê langs tydperk 2. dit werk goed met vreemde tydperke, maar nie so goed vir selfs tydperke. So waar sou ons plaas die eerste bewegende gemiddelde wanneer M 4 Tegnies, sou die bewegende gemiddelde op t 2.5, 3.5 val. Om hierdie probleem wat ons glad Mas using 2. So glad ons die stryk waardes As ons gemiddeld 'n gelyke getal terme te vermy, moet ons die stryk waardes glad Die volgende tabel toon die resultate met behulp van M 4.Moving Gemiddeldes en gesentreerde Bewegende Gemiddeldes 'n paar punte oor seisoenaliteit in 'n tydreeks beer herhaal, selfs al is dit lyk asof hulle voor die hand liggend. Een daarvan is dat die term 8220season8221 nie noodwendig verwys na die vier seisoene van die jaar wat die gevolg is van die kantel van die Earth8217s as. In predictive analytics, 8220season8221 beteken dikwels juis dat, omdat baie van die verskynsels wat ons bestudeer nie wissel saam met die vordering van die lente deur die winter: verkope van die winter of somer rat, insidensie van sekere wydverspreide siektes, weersomstandighede wat veroorsaak word deur die ligging van die jetstream en veranderinge in die temperatuur van die water in die oostelike Stille Oseaan, en so aan. Ewe, kan gebeure wat gereeld voorkom op te tree soos meteorologiese seisoene, selfs al is hulle net 'n vaag verbinding met die seizoenen. Agt-uur skofte in hospitale en fabrieke kry dikwels uitgedruk in die voorkoms van innames en uitgawes van energie daar, 'n seisoen is agt uur lank en die seisoene siklus elke dag, nie elke jaar. Sperdatums vir belasting sein die begin van 'n vloed van dollars in munisipale, staats-en federale skatkamers daar, kan die seisoen een jaar lank (persoonlike inkomstebelasting), ses maande (eiendomsbelasting in baie lande), kwartaallikse (baie korporatiewe belasting ), en so aan. It8217s 'n bietjie vreemd dat ons die woord 8220season8221 algemeen verwys na die gereeld herhalende periode van tyd, maar geen algemene term vir die tydperk waartydens een volle draai van die seisoene kom. 8220Cycle8221 is moontlik, maar in analytics en vooruitskatting daardie kwartaal gewoonlik na 'n tydperk van onbepaalde lengte, beteken soos 'n sakesiklus. In die afwesigheid van 'n beter term, I8217ve gebruik 8220encompassing period8221 in hierdie en daaropvolgende hoofstukke. Dit isn8217t net terminologiese gesug. Die maniere identifiseer ons seisoene en die tydperk waartydens die seisoene draai het ware, indien dikwels klein, implikasies vir hoe ons die gevolge daarvan te meet. Die volgende afdelings bespreek hoe sommige ontleders verskil die manier waarop hulle ook vertroud te bewegende gemiddeldes na gelang van die aantal seisoene is vreemd of selfs. Die gebruik van bewegende gemiddeldes In plaas van Simple Gemiddeldes Veronderstel dat 'n groot stad is die oorweging van die herverdeling van die verkeerspolisie om die voorkoms van bestuur terwyl verswakte, wat die stad is van mening is steeds beter aan te spreek. Vier weke gelede het nuwe wetgewing in werking getree het, die wettiging van die besit en ontspanningsgebruik van dagga. Sedertdien het die daaglikse aantal verkeer arrestasies vir DWI blyk te wees trending op. Kompliserende sake is die feit dat die aantal arrestasies blyk te piek op Vrydae en Saterdae. Plan vir mannekrag vereistes in die toekoms te help, you8217d graag enige onderliggende tendens that8217s tot stand gebring voorspel. You8217d ook graag die ontplooiing van jou hulpbronne tyd om rekening van enige naweek verwant seisoenaliteit neem that8217s plaasvind. Figuur 5.9 het die betrokke inligting wat jy het om te werk met. Figuur 5.9 Met hierdie datastel, elke dag van die week maak 'n seisoen. Selfs deur net eyeballing die grafiek in Figuur 5.9. jy kan sê dat die tendens van die aantal daaglikse arrestasies is tot. You8217ll moet beplan om die aantal verkeersbeamptes uit te brei, en hoop dat die tendens vlakke af gou. Verdere, die data dra uit die idee dat meer arrestasies voorkom gereeld op Vrydae en Saterdae, sodat jou hulpbrontoekenning moet diegene spykers aan te spreek. Maar jy moet die onderliggende tendens kwantifiseer, te bepaal hoeveel bykomende polisie you8217ll moet op te bring. Jy moet ook die verwagte grootte van die naweek spykers kwantifiseer, te bepaal hoeveel bykomende polisie jy hoef te kyk vir wisselvallige bestuurders op daardie dae. Die probleem is dat as van nog jy don8217t weet hoeveel van die daaglikse toename is te danke aan tendens en hoeveel is te danke aan daardie naweek effek. Jy kan begin deur detrending die tydreeks. Vroeër in hierdie hoofstuk, in 8220Simple Seisoene gemiddeldes, 8221 sien jy 'n voorbeeld van hoe om 'n tydreeks detrend om die seisoenale effekte met behulp van die metode van eenvoudige gemiddeldes isoleer. In hierdie afdeling you8217ll sien hoe om dit te doen deur gebruik te maak beweeg averages8212very waarskynlik, is die bewegende-gemiddeldes benadering meer dikwels gebruik word in predictive analytics as die eenvoudige-gemiddeldes benadering. Daar is verskeie redes vir die groter gewildheid van bewegende gemiddeldes, onder hulle, wat op die roering-gemiddeldes benadering jou nie vra om jou data te val in die proses van kwantifisering n tendens. Onthou dat die vorige voorbeeld het dit nodig om kwartaallikse gemiddeldes val om jaarlikse gemiddeldes, bereken 'n jaarlikse tendens, en dan versprei 'n kwart van die jaarlikse tendens oor elke kwartaal van die jaar. Dit stap is nodig om tendens van die seisoenale effekte verwyder. In teenstelling hiermee het die bewegende-gemiddeldes benadering maak dit moontlik om die tydreeks detrend sonder om dié soort van intrige. Figuur 5.10 toon hoe die bewegende-gemiddeldes benadering werk in die huidige voorbeeld. Figuur 5.10 Die bewegende gemiddelde in die tweede grafiek verduidelik die onderliggende tendens. Figuur 5.10 gee 'n bewegende gemiddelde kolom, en 'n kolom vir spesifieke seasonals. om die wat in Figuur 5.9 data. Beide toevoegings vereis 'n bespreking. Die spykers in hegtenis wat plaasvind oor naweke gee jou rede om te glo dat you8217re werk met seisoene wat eens elke week herhaal. Daarom begin deur om die gemiddelde vir die omvattende period8212that is, die eerste sewe seisoene, Maandag tot Sondag. Die formule vir die gemiddelde in sel D5, die eerste beskikbare bewegende gemiddelde, is soos volg: Dit formule gekopieer en geplak af deur sel D29, sodat jy 25 bewegende gemiddeldes gebaseer op 25 lopies van sewe agtereenvolgende dae. Let daarop dat ten einde beide die eerste en die laaste paar waarnemings in die tydreeks te wys, het ek verborge rye 10 deur 17 Jy kan dit sigbaar te maak, as jy wil, in hierdie chapter8217s werkboek, beskikbaar by die publisher8217s webwerf. Maak 'n meervoudige keuse van sigbare rye 9 en 18, regs-kliek op een van hul ry kop, en kies Wys uit die snel menu. As jy 'n worksheet8217s rye weg te steek, as I8217ve gedoen in figuur 5.10. enige Geoktrooieerde data in die verborge rye is ook weggesteek op die grafiek. Die x-as etikette identifiseer net die datapunte wat op die grafiek verskyn. Omdat elke bewegende gemiddelde in Figuur 5.10 sluit sewe dae, is geen bewegende gemiddelde saam met die eerste drie of laaste drie werklike waarnemings. Kopieer en plak die formule in sel D5 op 'n dag tot sel D4 loop jy uit observations8212there is geen waarneming opgeneem in sel C1. Net so, is daar geen bewegende gemiddelde hieronder sel D29 aangeteken. Kopieer en plak die formule in D29 in D30 sou 'n waarneming in sel C33 vereis, en geen waarneming is beskikbaar vir die dag wat sel sou verteenwoordig. Dit sou moontlik wees, natuurlik, om die lengte van die bewegende gemiddelde verkort om, sê, vyf in plaas van sewe. Deur dit te doen sal beteken dat die bewegende gemiddelde formules in figuur 5.10 kan begin in sel D4 in plaas van D5. Maar in hierdie soort ontleding, jy wil die lengte van die bewegende gemiddelde van die aantal seisoene gelyk: sewe dae in 'n week vir gebeure wat weekliks herhaal impliseer 'n bewegende gemiddelde lengte sewe en vier kwartale in 'n jaar vir die gebeure wat jaarliks herhaal impliseer 'n bewegende gemiddelde lengte vier. Saam soortgelyke lyne, ons oor die algemeen seisoenale effekte op so 'n manier dat hulle totaal nul binne die omvattende tydperk kwantifiseer. As jy in hierdie chapter8217s eerste artikel gesien het, op eenvoudige gemiddeldes, dit word gedoen deur die berekening van die gemiddelde van (sê) die vier kwartale in 'n jaar, en dan trek die gemiddelde vir die jaar uit elke kwartaallikse figuur. Sodoende verseker dat die totale van die seisoenale effekte is nul. Op sy beurt het that8217s nuttig omdat dit sit die seisoenale effekte op 'n gemeenskaplike footing8212a somer effek van 11 is so ver van die gemiddelde as 'n winter effek van 821111. As jy wil vyf seisoene in plaas van sewe gemiddeld tot jou bewegende gemiddelde te kry, you8217re beter af om 'n verskynsel wat elke vyf seisoene in plaas van sewe herhaal. Maar wanneer jy die gemiddeld van die seisoenale effekte later in die proses te neem, die gemiddeldes is onwaarskynlik dat som aan nul. It8217s nodig op daardie stadium te lyn met sy wil, of te normaliseer. die gemiddeldes sodat hulle som is nul. Wanneer that8217s gedoen, die gemiddelde seisoenale gemiddeldes druk die effek op 'n tydperk van behoort aan 'n bepaalde seisoen. Sodra genormaliseer, is die seisoenale gemiddeldes genoem die seisoenale indekse wat hierdie hoofstuk reeds 'n paar keer genoem. You8217ll sien hoe dit werk later in hierdie hoofstuk, in 8220Detrending die reeks met bewegende Averages.8221 Verstaan Spesifieke Seasonals Figuur 5.10 toon ook wat is spesifieke seasonals in kolom E. genoem Hulle is what8217s links na aftrekking van die bewegende gemiddelde van die werklike waarneming. Om 'n gevoel van wat die spesifieke seasonals verteenwoordig te kry, kyk na die bewegende gemiddelde in sel D5. Dit is die gemiddeld van die waarnemings in C2: C8. Die afwykings van elke waarneming van die bewegende gemiddelde (byvoorbeeld, C2 8211 D5) is gewaarborg om op te som 'n kenmerk van 'n gemiddelde zero8212that8217s. Dus, elke afwyking gee uitdrukking aan die effek van wat verband hou met daardie spesifieke dag in daardie spesifieke week. It8217s n spesifieke seisoen, then8212specific omdat die afwyking van toepassing op daardie spesifieke Maandag of Dinsdag en so aan, en seisoenale want in hierdie voorbeeld we8217re elke dag behandel asof dit 'n tyd lank in die omvattende tydperk van 'n week. Omdat elke spesifieke seisoenale maatreëls die effek van wat in daardie tyd ten 224-vis die bewegende gemiddelde vir daardie groep (hier) sewe seisoene, kan jy daarna Gemiddeld spesifieke seasonals vir 'n bepaalde seisoen (byvoorbeeld, al die Vrydae in jou tydreekse) om te skat wat season8217s algemeen, eerder as spesifieke, effek. Dit gemiddelde word nie beskaamd deur 'n onderliggende tendens in die tydreeks, want elke spesifieke seisoenale uitdrukking aan 'n afwyking van sy eie besondere bewegende gemiddelde. Aanpassing van die Moving Gemiddeldes There8217s ook die kwessie van die aanpassing van die bewegende gemiddeldes met die oorspronklike datastel. In Figuur 5.10. Ek het elke bewegende gemiddelde lyn met die middelpunt van die reeks waarnemings wat dit insluit. So, byvoorbeeld, die formule sel D5 gemiddeldes in die waarnemings in C2: C8, en ek het dit in lyn met die vierde waarneming, die middelpunt van die gemiddeld reeks, deur dit in ry 5. Hierdie reëling is die sogenaamde 'n gesentreerde bewegende gemiddelde . en baie ontleders verkies om elke bewegende gemiddelde in lyn met die middelpunt van die waarnemings wat dit gemiddeldes. Hou in gedagte dat in hierdie konteks, 8220midpoint8221 verwys na die middel van 'n tydsduur: Donderdag is die middelpunt van Maandag tot Sondag. Dit verwys nie na die mediaan van die waargeneem waardes, hoewel natuurlik is dit dalk so uitgewerk nie in die praktyk. 'N Ander benadering is die sleep bewegende gemiddelde. In daardie geval, is elke bewegende gemiddelde lyn met die laaste opmerking dat dit averages8212and daarom roetes agter sy argumente. Dit is dikwels die voorkeur reëling as jy wil 'n bewegende gemiddelde gebruik as 'n voorspelling, soos gedoen word met eksponensiële gladstryking, omdat jou finale bewegende gemiddelde voorkom samevallende met die finale beskikbaar waarneming. Gesentreer Bewegende Gemiddeldes met ewe getalle van seisoene Ons gewoonlik neem 'n spesiale prosedure wanneer die aantal seisoene is selfs eerder as vreemd. That8217s die tipiese toedrag van sake: Daar is geneig om ewe getalle van seisoene in die omvattende tydperk vir 'n tipiese seisoene wees soos maande, kwartale, en vier jaarlikse periodes (vir verkiesings). Die probleem met 'n ewe aantal seisoene is dat daar geen middelpunt. Twee is nie die middelpunt van 'n reeks begin by 1 en eindig op 4, en nie is 3 of dit kan gesê word om een te hê, sy middelpunt is 2.5. Ses is nie die middelpunt van 1 tot 12, en nie is 7 sy suiwer teoretiese middelpunt is 6.5. Om op te tree asof 'n middelpunt bestaan, moet jy 'n laag van gemiddeld bo die bewegende gemiddeldes te voeg. Sien Figuur 5.11. Figuur 5.11 Excel bied verskeie maniere om 'n gesentreerde bewegende gemiddelde te bereken. Die idee agter hierdie benadering tot om 'n bewegende gemiddelde that8217s gesentreer op 'n bestaande middelpunt toe there8217s 'n gelyke getal seisoene, is om daardie middelpunt vorentoe trek deur 'n halwe seisoen. Jy kan bereken 'n bewegende gemiddelde wat by, sê, die derde punt sou wees gesentreer in die tyd as vyf seisoene in plaas van vier saamgestel een volle draai van die kalender. That8217s gedoen deur twee agtereenvolgende bewegende gemiddeldes en hulle gemiddeld. So in Figuur 5.11. there8217s n bewegende gemiddelde in sel E6 dat gemiddeldes die waardes in D3: D9. Omdat daar vier seisoenale waardes in D3: D9, is die bewegende gemiddelde in E6 beskou as gesentreer op die denkbeeldige seisoen 2.5, 'n halwe punt kort van die eerste beskikbare kandidaat seisoen, 3. (Seisoene 1 en 2 is nie beskikbaar as middelpunte vir 'n gebrek aan data om gemiddeld voor Seisoen 1.) Let egter dat die bewegende gemiddelde sel E8 gemiddeldes in die waardes in D5: D11, die tweede deur die vyfde plek in die tydreeks. Dat die gemiddelde is gesentreer op (denkbeeldige) wys 3.5, 'n volle tydperk wat voorlê van die gemiddelde gesentreer op 2.5. Deur die gemiddeld van die twee bewegende gemiddeldes, sodat die denke gaan, kan jy die middelpunt van die eerste bewegende gemiddelde vorentoe trek met 'n halwe punt van 2,5 tot 3 That8217s wat die gemiddeldes in kolom F van figuur 5.11 doen. Cell F7 bied die gemiddelde van die bewegende gemiddeldes in E6 en E8. En die gemiddelde in F7 is in lyn met die derde data punt in die oorspronklike tydreekse, in sel D7, om te beklemtoon dat die gemiddelde is gesentreer op daardie seisoen. As jy die formule in sel F7 asook die bewegende gemiddeldes in selle E6 en E8 brei, you8217ll sien dat dit blyk om 'n geweegde gemiddelde van die eerste vyf waardes in die tyd reeks wees, met die eerste en vyfde waarde gegee word 'n gewig van 1, en die tweede deur vierde waardes gegewe 'n gewig van 2. Dit lei ons na 'n vinniger en makliker manier om 'n gesentreerde bewegende gemiddelde bereken met 'n ewe aantal seisoene. Nog in Figuur 5.11. die gewigte word gestoor in die reeks H3: H11. Hierdie formule gee die eerste gesentreerde bewegende gemiddelde, in sel I7: Dit formule terug 13,75. wat identies is aan die waarde bereken deur die dubbel-gemiddelde formule in sel F7. Die maak van die verwysing na die gewigte absolute, deur middel van die dollar tekens in H3: H11. jy kan die formule kopieer en plak dit af so ver as wat nodig is om die res van die gesentreerde bewegende gemiddeldes te kry. Detrending die reeks met bewegende gemiddeldes Wanneer jy die bewegende gemiddeldes van die oorspronklike waarnemings afgetrek om die spesifieke seasonals kry, het jy die onderliggende tendens van die reeks verwyder. What8217s links in die spesifieke seasonals is gewoonlik 'n stilstaande, horisontale reeks met twee effekte wat veroorsaak dat die spesifieke seasonals af te wyk van 'n absoluut reguit lyn: die seisoenale effekte en ewekansige fout in die oorspronklike waarnemings. Figuur 5.12 toon die resultate vir hierdie voorbeeld. Figuur 5.12 Die spesifieke seisoenale effekte vir Vrydag en Saterdag bly duidelik in die detrended reeks. Die boonste grafiek in Figuur 5.12 toon die oorspronklike daaglikse waarnemings. Beide die algemene opwaartse neiging en die naweek seisoenale spykers is duidelik. Die onderste grafiek toon die spesifieke seasonals: die resultaat van detrending die oorspronklike reeks met 'n bewegende gemiddelde filter, soos beskryf vroeër in 8220Understanding Spesifieke Seasonals.8221 Jy kan sien dat die detrended reeks is nou feitlik horisontale ( 'n lineêre tendenslyn vir die spesifieke seasonals het 'n effense afwaartse drif), maar die seisoenale Vrydag en Saterdag spykers is steeds in plek. Die volgende stap is om te beweeg na die spesifieke seasonals om die seisoenale indekse. Sien Figuur 5.13. Figuur 5.13 Die spesifieke seasonals effekte eerste gemiddeld en dan genormaliseer tot die seisoenale indekse bereik. In Figuur 5.13. die spesifieke seasonals in kolom E herrangskik in die tabel getoon in die reeks H4: N7. Die doel is eenvoudig om te maak dit makliker om die seisoenale gemiddeldes te bereken. Diegene gemiddeldes word in H11: N11. Maar die figure in H11: N11 is gemiddeldes, nie afwykings van 'n gemiddelde, en dus can8217t ons verwag dat hulle som aan nul. Ons moet nog aan te pas sodat hulle afwykings van 'n groot gemiddelde uit te druk. Dit Grand gemiddelde verskyn in sel N13, en is die gemiddelde van die seisoenale gemiddeldes. Ons kan kom by die seisoenale indekse deur af te trek die Grand gemiddelde in N13 uit elk van die seisoenale gemiddeldes. Die gevolg is in die reeks H17: N17. Hierdie seisoenale indekse is nie meer spesifiek vir 'n bepaalde bewegende gemiddelde, soos in die geval met die spesifieke seasonals in kolom E. Omdat they8217re gebaseer op 'n gemiddeld van elke geval van 'n gegewe tyd, hulle druk die gemiddelde effek van 'n gegewe tyd oor die vier weke in die tyd reeks. Verder is hulle maatstawwe van 'n season8217s8212here, 'n day8217s8212effect op verkeer arrestasies ten 224-vis die gemiddelde vir 'n tydperk van sewe dae. Ons kan nou gebruik die seisoenale indekse om die reeks deseasonalize. We8217ll gebruik die seisoen gezuiverde reeks om voorspellings te kry deur middel van lineêre regressie of Holt8217s metode van glad tendens reeks (bespreek in Hoofstuk 4). Dan voeg ons net die seisoenale indekse terug in die voorspellings vir hulle reseasonalize. Dit alles lyk in Figuur 5.14. Figuur 5.14 Nadat jy die seisoenale indekse, die afrondingswerk soos hier toegepas is dieselfde as in die metode van eenvoudige gemiddeldes. Die stappe in figuur 5.14 is grootliks dieselfde as dié in figure 5.6 en 5.7. bespreek in die volgende afdelings. Deseasonalizing die waarnemings Trek die seisoenale indekse van die oorspronklike waarnemings die data deseasonalize. Jy kan dit doen soos getoon in Figuur 5.14. waarin die oorspronklike waarnemings en die seisoenale indekse gerangskik as twee lyste begin in dieselfde ry, kolom C en F. Hierdie reëling maak dit 'n bietjie makliker om die berekeninge te struktureer. Jy kan ook die aftrek soos getoon in Figuur 5.6. waarin die oorspronklike kwartaallikse waarnemings (C12: F16), die kwartaallikse indekse (C8: F8), en die seisoen gezuiverde resultate (C20: F24) word in 'n tabelvorm. Dit reëling maak dit 'n bietjie makliker om te fokus op die seisoenale indekse en die deseasoned kwartaallikse publikasies. Voorspelling van die seisoen gezuiverde waarnemings in Figuur 5.14. die seisoen gezuiverde waarnemings is in kolom H, en in figuur 5.7 they8217re in kolom C. Ongeag of jy wil 'n regressie benadering of 'n glad benadering tot die voorspelling gebruik, it8217s bes om die seisoen gezuiverde waarnemings in 'n lys enkel-kolom te reël. In Figuur 5.14. die voorspellings in kolom J. Die volgende skikkingsformule is in die reeks J2 aangegaan: J32. Vroeër in hierdie hoofstuk, het ek daarop gewys dat as jy die x-waardes argument laat uit die TREND () function8217s argumente, Excel verskaf die standaard waardes 1. 2. N. waar n die aantal y-waardes. In die formule net gegee, H2: H32 bevat 31 y-waardes. Omdat die argument gewoonlik met die x-waardes ontbreek, Excel verskaf die standaard waardes 1. 2. 31. Dit is die waardes wat ons wil in elk geval gebruik, in kolom B, sodat die formule soos gegee is gelykstaande aan TREND (H2: H32, B2: B32). En that8217s die struktuur wat in D5: D24 van figuur 5.7: Om die Een-stap-Ahead Voorspelling Tot dusver het jy gereël vir voorspellings van die seisoen gezuiverde tydreekse van t 1 deur middel van t 31 in Figuur 5.14. en uit t 1 deur middel van t 20 in Figuur 5.7. Hierdie voorspellings uitmaak nuttige inligting vir verskeie doeleindes, insluitende die beoordeling van die akkuraatheid van die voorspellings deur middel van 'n RMSE ontleding. Maar jou hoofdoel is voorspel ten minste die volgende, soos nog waargeneem tydperk. Om dit te kry, kan jy die eerste keer voorspel van die TREND () of LINEST () funksie as you8217re behulp regressie, of van die eksponensiële gladstryking formule as you8217re behulp Holt8217s metode. Dan kan jy die gepaardgaande seisoenale indeks voeg tot die agteruitgang of glad voorspelling, om 'n voorspelling dat beide die tendens en die seisoenale effek sluit kry. In Figuur 5.14. jy die regressie voorspel in sel J33 met hierdie formule: In hierdie formule, die y-waardes in H2: H32 is dieselfde as in die ander TREND () formules in kolom J. So is die (standaard) x-waardes van 1 deur 32. Nou, al is, verskaf jy 'n nuwe x-waarde as die function8217s derde argument, wat jy TREND () vertel om te kyk in sel B33. It8217s 32. die volgende waarde van t. En Excel gee terug Die waarde 156,3 in sel J33. Die funksie TREND () in sel J33 vertel Excel, in werking tree, 8220Calculate die regressievergelyking vir die waardes in H2: H32 agteruitgang op die t-waardes 1 tot 31. Pas dit regressievergelyking om die nuwe x-waarde van 32 en die standaard van die result.8221 You8217ll dieselfde benadering geneem in sel D25 van figuur 5.7 vind. waar die formule om die een-stap-ahead voorspelling te kry, is dit: Voeg die seisoenale indekse weer in die finale stap is om die voorspellings reseasonalize deur die byvoeging van die seisoenale indekse om die tendens voorspellings, omkeer wat jy gedoen het vier stappe terug wanneer jy afgetrek die indekse van die oorspronklike waarnemings. Dit word gedoen in kolom F in Figuur 5.7 en kolom K in Figuur 5.14. Don8217t vergeet om die toepaslike seisoenale indeks vir die een-stap-ahead voorspelling voeg, met die bedrag wat in sel F25 in Figuur 5.7 en in sel K33 in Figuur 5.14 resultate. (I8217ve skadu die een-stap-ahead selle in beide figuur 5.7 en figuur 5.14 om die voorspellings na vore te bring.) Jy kan kaarte van drie vertoë van die verkeer in hegtenis data vind in Figuur 5.15. die seisoen gezuiverde reeks, die lineêre voorspelling van die seisoen gezuiverde data, en die reseasonalized voorspellings. Let daarop dat die voorspellings inkorporeer beide die algemene tendens van die oorspronklike data en sy Vrydag / Saterdag spykers. Figuur 5.15 kartering van die voorspellings.
No comments:
Post a Comment